Новости

Банк ВТБ (ПАО) начал промышленную эксплуатацию решения «Systematica Radius Enterprise Limit Server»

18 декабря 2015

Банк ВТБ (ПАО) начал использовать решение Systematica по автоматизации контроля лимитов «Systematica Radius Enterprise Limit Server» в режиме промышленной эксплуатации.

На данном этапе внедрения решения Systematica был автоматизирован контроль Money Market и Settlement лимитов по широкому набору сделок: Interest At Maturity Deals, Loan & Deposit Deals, FX Spot Deals, Fx Swap Deals, FX Forward Deals, Bonds Deals, Equities Deals, Repo Deals, Netting Deals, FX OTC Options Deals, Equities OTC Option Deals, Bonds OTC Option Deals, Swap Deals (IRS/CIRS), Swaption Deals.

В интерфейсе ПО Systematica Radius для Банк ВТБ (ПАО) было разработано специализированное рабочее место риск менеджера (учитывающее особенности структуры лимитов Банка) для управления и контроля лимитов в режиме реального времени с использованием средств графической визуализации. Systematica также был разработан набор специализированных отчётов.

«Systematica Radius Enterprise Limit Server» в режиме online обеспечивает контроль лимитов (Контрагента/Эмитента, Рыночного Риска) по широкому спектру операций. При проектировании данного решения Systematica был учтён более чем 12-летний опыт автоматизации фронт- и мидл- офис в Российских банках.

В качестве исходных данных могут выступать любые данные фронт-офисных систем, включая любые параметры сделок и инструментов, остатки активов по портфелям, различные показатели позиций по ценным бумагам и FX, рыночные котировки, остатки по корсчетам, а также импортированные извне показатели, например, такие как VaR или PFE.

«Systematica Radius Enterprise Limit Server» обеспечивает онлайн обработку потока событий (сделок и пр.). Применённые алгоритмы обработки помогают избегать накопления очереди необработанных событий и задержек в авторизации сделок. Параллельные вычисления позволяют эффективно масштабировать «Systematica Radius Limit Server» при росте нагрузки. Эффективный алгоритм пакетной обработки выполняет полный "ночной" batch пересчёт лимитов за несколько минут, не прерывая при этом online авторизацию сделок.

«Systematica Radius Enterprise Limit Server» позволяет эффективно рассчитывать как «посделочную» утилизацию лимита, так и утилизациию лимита, которая вычисляется для совокупности сделок. Например, в решении для ВТБ при контроле лимитов учитываются соглашения о ликвидационном и платёжном неттингах с контрагентом - таким образом, риск несёт не каждая отдельная сделка, но совокупность сделок, включённых в неттинг.

Рабочее место риск менеджера в Systematica Radius Terminal позволяет проводить в режиме online анализ данных в текстовом и графическом виде с предоставлением Drill Down (Explain) отчётов, которые объясняют / детализируют рассчитанные показатели.